Pemodelan Prediksi Harga Saham Emas ANTAM Menggunakan Gated Recurrent Unit dan Regresi Linear Berganda pada Time Series

Abstrak

Penelitian ini membahas prediksi harga saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berbasis data time-series dengan membandingkan dua pendekatan, yaitu Gated Recurrent Unit (GRU) dan regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data historis harian ANTM dari Yahoo Finance selama periode 2014–2024 yang kemudian diproses melalui tahap pembersihan/normalisasi dan dibagi secara berurutan menjadi data latih (70%) dan data uji (30%) untuk menjaga validitas prediksi deret waktu. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik R-squared (R²), Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), dan Root Mean Squared Error (RMSE), serta didukung visualisasi perbandingan nilai aktual dan prediksi. Hasil menunjukkan bahwa GRU memberikan performa prediksi yang lebih unggul dan lebih mampu mengikuti dinamika fluktuasi harga dibandingkan regresi linear berganda. Temuan ini mengindikasikan bahwa model GRU lebih sesuai digunakan sebagai metode prediksi harga saham ANTM pada data time-series, sedangkan regresi linear berganda dapat dimanfaatkan sebagai baseline yang sederhana dan interpretatif.